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定价模型的几何布朗运动是什么样的?

2019-06-07 18:16:07 来源:外汇风险 本篇文章有字,看完大约需要1分钟的时间

定价模型的几何布朗运动是什么样的?

时间:2019-06-07 18:16:07 来源:外汇风险

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我们来看定价模型的几何布朗运动:

定价模型的几何布朗运动是什么样的?

1.无套利。

2.交易无摩擦,无交易成本。

3.交易头寸,无论是短头寸、长头寸,都可以存在。没有任何规模和时间限制,没有流动性限制。

香草期权的损益(欧式看涨期权或看跌期权)是:

香草期权的损益(欧式看涨期权或看跌期权)

交易头寸,无论是短头寸、长头寸,都可以存在。没有任何规模和时间限制,没有流动性限制。


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