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什么是在远期生效期权基础上的复合期权?

2019-06-08 11:22:33 来源:外汇风险 本篇文章有字,看完大约需要1分钟的时间

什么是在远期生效期权基础上的复合期权?

时间:2019-06-08 11:22:33 来源:外汇风险

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它是复合期权的这样一个变种:在远期生效期权战略中,各远期生效期权在基础期权(root option)的到期日都确定下来。

什么是在远期生效期权基础上的复合期权?

这意味着期权持有人在标的合约到期日如果执行标的合约,就以价格K得到远期生效期权。这种关系对于远期生效期权战略和定期调整期权战略都是有效的。

在标的合约的有效期之后,该复合期权若已过了到期日,则毫无价值;若行使合约,其价值为一系列远期生效期权价值之和。


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