股市做短线，是一种风险大，收益高的投资方式，所以短线炒家首先要考虑的问题是如何进行风险控制，保证资金安全。有些以炒外汇、期货为生的职业投资者所以能在那个充满风险和诱惑的市场立于不败之地，总结他们主要的经验便是：纪律严明、设置止蚀盘，有的甚至同时在下单买卖时就写好“断头单”，即价位一旦落至那个关口或升至那个价位即主动平仓，义无反顾。
为什么炒股一定要设置止蚀盘？如何设置止蚀盘？
那么，怎样设置止蚀盘即停损卖出，确定的技术指标有以下几种：
第一、一般凡买入价跌去10%便认赔卖出，成为许多短线投资者的铁律，也有跌去5%便停损卖出作为标准的，可依资金情况和买入值的大小来确定。
第二、跌破十日移动平均线，也有按跌破五日移动平均线便卖出，因为股价从上下穿该两条移动平均线便可认为暂时处于弱势，不便留意；
第三、停损转折点(SAR)跌破，即抛物线转向发出卖出信号便止蚀离场。计算公式为：
SAR(n)=SAR(n-1)+AF｛EP(n-1)-SAR(n-1)｝
SAR(n)即第n日的SAR值
SAR(n-1)即第(n-1)日之值
AF:加速因子
EP:极点价，若是看涨一段期间则FP为这段期间的最高价，若是看跌一段时间，则EP为这段期间的最低价；
EP(n-1)即第(n-1)S的极点价。
加速因子第一次取0.02，假若第一天的最高价比前一天的最高价还高，则加速因子增加0.02，若无新高则加速因子沿用前一天的数值，但加速因子最高不能超过0.2，反之，下跌类推。
停损转折点是专为停损所设计的指标，手工计算有些复杂，一般可参考电脑软件。当价位向上穿过SAR时就买进，向下跌破SAR就卖出，然而在盘局中经常出现交替讯号，故准确性较差。
第四、宝塔线翻黑即行卖出止蚀。宝塔线是以黑白（实体、虚体）的棒线来划分股价的涨跌，也是将多空之间的搏杀及力量转变表现在图中，并且显示适当的买进与卖出时机。宝塔线翻黑之后股价总要延伸一段上升行情，宝塔线翻白之后股价总要延伸一段下降行情，盘局时宝塔线呈现小翻白、小翻黑，可根据停损点及利润点而决定是否进出。宝塔线翻黑下跌一段后立即翻白须提防假突破，不可马上抢进，最好观察三天，配合K线与成交量观察再作决定。
第五、个股落后于指数可以停损止亏。涨势中自然无所谓停损，但在跌势中如果个股弱于大盘指数，即比指数跌得更厉害，那该只股票很可能是弱势股，应该作停损卖出之考虑。有些股民喜欢在下跌时卖出亏损不多或尚赚钱的股票却不能卖出跌过大势的弱势股，结果损失更大。
第六、突破某些关键的支撑位、关卡或颈线位即可止蚀离场认赔出局。短线操作不能冀求十次买卖十次赢，只要有70%的赢面，积少成多便可以了。设置止蚀盘后，最多输掉手续费加资金的10%，基本上能保证你在跌势中全身而退，即使十次买卖错三次，你仍握有东山再起的70%的资金。所以设置停损点、止蚀盘可认为是短线操作的“保险丝”。当然对于某些投资艺术大师如香港的许沂光等根本不屑于设止蚀盘，而是用四度空间的原则来规范自己的操作，那就不用说了，而广大中小散户则应“小心无大错”。
