等值风险资本分配
等值法建议:一旦综合暴露风险F确定以后,交易者就对每种交易商品进行等值的风险资本分配。这种准确分配是以下变量的方程:(1)综合暴解风险;(2)交易考希望能够同时进行交易的实际商品种类。这种方法的假设基础是:交易者可以对交易的货币风险进行数量化估计,而却对其可能利润无法确定。这种方法同时还假设各种商品回报之间的相关性微乎其微。
将用于交易的所有风险资本除以同时进行交易的实际商品数量就得出每种商品资本分配的货币数量。例如,我们可以段设综合暴露风险F是25 000美元的20% ,也就是5 000美元，而交易者希望同时进行的最多商品种类数是5。每种商品的风险资本分配就是1 00美元，然而，假如交易者只愿意对两种商品进行交易,那前 么每种商品的风险资本分配就变成了2500美元。其公式如下:
每种商品的风险资本=综合暴露风险/进行交易的商品种类
等值风险资本分配法与相同合约数量方法类似之处是实施起来十分简单。但是,如果想要通过它达到最优配置是不太实际的。这是因为它忽略了各个商品回报之间的相关性和回报潜力。
