这里以2009年深交所全部上市股票为计算样本，计算所需的逐笔数据来自深交所中心数据库存储的所有股票全部订单的逐笔订单、成交数据和行情数据。
其中，按照公司规模、机构持股比例和股价对股票进行分类比较，其标准如下：
(1)公司规模分类是根据年末股票流通市值按30%、40%和30%的比例分为3组。
(2)根据2008年机构持股(占流通股)比例值按30%、40%和30%的比例分为3组：低机构持股比例组、中机构持股比例组和高机构持股比例组。
(3)以2008年全年平均股价为标准，将深市A股股票按30%、40%和30%的比例分成低价股、中价股和高价股3组。
1、冲击成本指数和流动性指数
2009年深市A股10万元冲击成本指数为14个基点，1%的流动性指数为300万元，如图4-6和图4-7所示。
图4-6 2009年深市股票冲击成本指数(10万元)
图4-7 2009年股票流动性指数(1%)
2、宽度
深市A股相对买卖价差为16个基点，相对有效价差为58个基点，如图4-8所示。2009年绝对买卖价差和绝对有效价差分别为2.17和8.72分(剔除新股上市首日后绝对有效价差为5.19分，如图4-9所示)。
图4-8 2009年深市股票相对价差
图4-9 2002-2009年深市股票绝对价差
