股指期货期现套利注意事项
(1) 跟踪误差。在用沪深300指数的村代现货进行套利时，要注意两者在套利期间出现较大偏离的可能，如果套利周期较长且替代现货偏离较大，则可能会导致套利交易面临风险。
(2) 冲击成本。需要对交易当日的市场情况做一个评估，要综合考虑当前市场的流动性与套利资金量的大小，要对冲击成本有一个提前的预估。
(3) 流动性风险。在买卖现货组合时遇到股票停牌、涨跌停板而无法进行交易时，要考虑现货组合的替代股票及评估当前市场的可操作性。
(4) 保证金风险。股指期货保证金不足，面临强行平仓的风险，可能导致套利交易止损出局。
(5) 技术支持。选择多样本股票同时买卖时，人工无法做到一揽子股票与股指期货同时下单，需要选择一个比较合适的交易软件。所以必须考虑技术要素，需要配备相应的技术手段。
(6) 政策风险。交易所对下单手数和持仓量的限制。
