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量化择时:DMA(平均线差指标)单指标择时测试情况

2017-06-29 16:04:29 来源:量化投资 本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

量化择时:DMA(平均线差指标)单指标择时测试情况

时间:2017-06-29 16:04:29 来源:量化投资

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DMA(平均线差指标)的测试也采用DMA与AMA的交叉进行择时交易。

量化择时:DMA(平均线差指标)单指标择时测试情况

DMA(平均线差指标)具体操作法则如下:

1

其中,Signal=l表示买进,Signal=0 表示卖出。

测试参数包括计算DMA的长期均线天数L,短期均线天数S和DEA的计算天数M,在每个测试期间里,S以2天为间隔,测试范围从2天到20天;L以5天为间隔,测试范围从20到120天;M以5天为间隔,测试范围从5到60天。测试中采用遍历的搜索方法,分别计算不同参数匹配下的择时交易情况。


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