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筹码选股模型实证案例:组合指标实验结果

2017-11-20 06:59:32 来源:量化投资 本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

筹码选股模型实证案例:组合指标实验结果

时间:2017-11-20 06:59:32 来源:量化投资

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上面单个指标说明了各自的市场表现,而将这些指标组合起来,可能会获得更好的结果。

组合指标有以下两种方法:

(1) 分层排序法。通过将指标进行逐级排序筛选,获得最终的股票组合。

(2) 权重打分法。将股票列表根据单个指标分别进行排序,然后将各个指标依据顺序进行排序,获得权重,然后将各个股票在3个指标中对应的权重求和,最后根据权重重新排序,选取权重最大的m个股票。

如图2-30和图2-31所示是这两种组合方法的收益率对比。

筹码选股中分层排序和指标组合打分方法净值走势

图2-30 筹码选股中分层排序和指标组合打分方法净值走势

筹码选股中分层排序和指标组合打分方法在不同年份的收益率对比

图2-31 筹码选股中分层排序和指标组合打分方法在不同年份的收益率对比

从图2-30和图2-31中可以看出,在这几个指标中,基于分层排序的方法与基于打分的方法相比,基于分层排序的方法结果较好。


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