1、均线简化
股票价格的波动会让人感觉价格变化飘忽不定，很难把握。为了便于捕捉趋势，所以需要对价格走势曲线进行简化处理，这样可以借助于均线方法。将α个(α为模型参数)连续的交易日的收盘价取一个均值，形成MA(α)，比如α为10，即10个交易日数据取一均值，那么就可以得到股价的10日均线U,完成对价格曲线的第一步简化。
2、记录极点
极点就是局部的高点或者低点，在极点处股价出现了转折，所以它们是记录股价变化的关键点，包含了比较多的信息。如果股价上涨至此，接下来又出现了下跌，那么就形成一个局部的高点；如果股价下跌至此，接下来又出现上涨，那么就形成一个低点。这些叫做极点，往往是股价变化的关键信息点，将它们记录下来，以备进一步制定策略。
3、设置阀门，过滤徽小波动
均线策略最大的优势跟踪趋势效果比较好，在形成趋势时能紧跟趋势，但是最大的问题在于碰到盘整行情，均线就摇摆不定，容易频繁地发出交易信号，所以必须对其进行进一步处理。
可以结合记录的极点形成过滤微小波动的方法。当股价形成一个极点M后，接下来股价波动在M点股价的上下B个(B为模型参数)指数点内，就认为股价和M点相比没有变化，这样可以得到过滤了微小波动的均线趋势线W。如图2-20所示为万科A过滤后的均线走势。
图2-20 万科A过滤后的均线情况
