理论上讲，止损点的设置意义重大。设得太近，有可能因股价的正常波动而被清洗出局，失去日后获利的机会。而若设得太远，则蒙受的损失过大，起不到保护资本的作用。
但是，建立止损点更多地是一种技艺，而不是一种科学。对于各种交易对象或在各种市场环境下，不存在建立止损点的统一法则。
以下方法可供参考：
1，有效击破上升趋势线。
2，有效击破重要支撑位；最典型的莫过于深发展击破了20元大关之后，开始了长时间阴跌。
3,依据个人对风险的承受能力，一般定在5%~10%的范围内。江恩喜以10%为标准，并认为这样市场要连续打击他十次才能将其击倒。正如一位交易者说：“止损点距你进货价之距离大小完全取决于你对精神压力、痛苦、金钱损失的承受能力。”
4,依据股性来定。一般股性较活的股票止损点应设置得远一些，比如小盘股、新股、低价股、题材股、庄股等等；反之，则近一些。
5，参照大盘的走势而定。一般大盘跌时，止损点应设远一点；反之，大盘涨时，止损点应设近一点。
6,由于庄家时有盘中刻意打压(意在骗取筹码或洗盘)的行为，有许多人常以收盘价的位置来作为止损点的标准。
必须指出的是，任何止损的方法都不是尽善尽美的，都有可能当你实施后，出现意外的反向上涨的结果。股民应当在实践中逐步完善其止损的技巧，以提高成功的概率。但无论如何，哪怕十次中有一次避免了你的灭顶之灾都是值得的。那些因一次止损失灵而放弃这一原则的人可说是因噎废食，就好像买了保险，不能因为没发生事故就认为不合算一样。
举一个极端的例子，如果你有两种选择：甲，可能当县长，也可能当乞丐；乙，只可能当个普通干部。相信你会选择乙，因为当了普通干部，尚有机会当县长。而如果选择了甲，有当乞丐的风险，而一旦成了乞丐，恐怕是再也翻不了身吧。
再举一个战争史上的例子。东北战争期间，林彪率军攻打四平，陈明仁顽强抵抗。其时，敌南北两路援军将至，林彪下令撒退。刘亚楼劝道，再过一两天，四平就将攻下，战局就会马上改观。林彪说，万一攻不下呢?林的做法无疑是正确的，稳健就是制胜的最好法宝，心存侥幸不可取。
股市中也如是，当人们下不了止损的决心时，不妨问一下自己：万一涨不回去了呢?希望是人们生活中的动力所在，但却是投机市场的天敌，它使我们难以正视现实，从而果断扶择。股民在解决了买进后避免重大损失的止损技巧后，接下来要解决的是在盈利时如何保住战果的问题。不少股民从盈利到保平最后反亏的情况屡有发生，归根结底就在于不懂得设置追踪性止损点(即利损点。
成功的投资者的经验是把每日股票的收市价当作买入成本，因为他知道任何账面利润在没有落袋为安前随时都有丧失的风险。他以此来督促自己是果断地随着股价一路上升，止损点也一路提高。这样做的妙处就在于能够一方面紧跟趋势，另一方面也随时准备兑现离场。
我们常见一些牛股，翻一番两番的有之。事后来看，一路持有真是妙不可言。但是在事前要这样做到，确令一般股民勉为其难。特别是一些靠重组的题材刺激的庄股一步步推上去，途中股价常因消息的忽明忽暗而巨幅震荡。但是如果我们采用反向止损法，一旦企稳，即使追高买入也在所不惜。这样，最后虽然可能出现利润断层，但累积收益仍是可观的。
反向止损法尤其是适合那些喜爱专一地做一两只股票的人采用。常人需要克服的一个毛病是非要等到卖出的股票回到买价之下(有的甚至还要扣除手续费),才舍得重新买回。还有的人是因为过去在某股上亏了钱，便“好马不吃回头草”，这是大可不必的。股民应牢记的是“条件是策略变化的依据”，因此过去的低价卖与今天的高价买并无矛盾之处。
追踪性止损与反向止损点的设置方法可参照上一节止损点的设置办理，只是反向止损则方向相反而已。特别是在国外，反向止损的应用极为重要，因为在融券卖空的情况下，股价若不跌反涨，要是不能及时补回，理论上亏损可以是无限的。
北京天桥(现名青鸟天桥)由于重组消息的或明或暗。而致股价巨幅震荡.能一路持有几无可能，但个别善于运用反向止损法的股民仍从中赚取了不错的回报。
