高频交易与买入持有策略的差别是什么？
和长期的买入持有策略相比，高频交易系统收益数据稀缺，因此很少有人致力于高频交易收益的研究，从一些蛛丝马迹上来看，大部分计算机的交易策略都是高频策略。
系统化交易和算法交易天然地适合于那些要求执行速度快、精度高并能对大量分笔数据做出高频分析的交易模式。
另外，从几个关键指标来看，系统交易的表现都优于人工交易。比如Aldridge (2009b)发现，用詹森阿尔法值(Jen%en, 1968)来度量投资收益时，系统交易基金的表现恒定地优化传统交易模式基金的表现(詹森阿尔法值是一种用来度量交易员的交易水平的指标，它扣除了交易收益中受到大市影响的部分)。
Aldridge(2009b)还发现，在危机时期，系统交易基金的收益要超出非系统交易的基金。这个现象可以归因于系统化交易不受情绪影响，而交易员却无法摆脱情绪的困扰。
