本章我们分析了7种主要的交易系统，每种交易系统都运用不同的交易心理。65SMA-3CC系统是一种简单趋势跟随系统，它可以产生稳定的业绩。我们以很大的篇幅对该系统进行了详细分析。读者应该对自己的系统进行这样细致的分析。我们使用了许多重要思想，比如最大有利和不利偏移、交易的频率分布，以及基于波动性的初始止损的作用。读者应该努力去理解这些思想，并应用于自己的日常交易中。总之，65SMA-3CC系统是 一套完善的，并且具有获利性的系统，它可以在趋势运动中获利。约4%的交易为巨型交易,我们在选择出场策略时应细心斟酌，以免在这些巨型交易尚未转势时便过早出场。
ADX爆发趋势寻求系统使用一层基于趋势力度的滤网，它可以成功提供进入强劲趋势的入场。该系统具有一个较长的中性区域，所以它在市场中的时间只有35% ~ 45%。
随着我们分析了顺势和逆势(T-AT)系统，它可以在逆势模刑和趋势跟随模刑之间自动切换。该系统经常以令人称奇的准确率 捕捉市场的高点和低点。在使用这种系统时，应该采取良好的风险控制策略，因为波动性极有可能会将你套牢。
黄金-债券系统使我们有机会在正相关或负相关市场上使用场间分析。该系统试图抓取市场之间微弱的相关性，在使用该系统时可以选择趋势滤网，也可以不用。我们1发现在美国债券和黄金、期铜、大豆，以及外汇市场之间存在着有趣的联系。我们将黄金-债券系统推广到相关市场，比如德国马克-日元和玉米-生猪。至少我们可以使用该系统来评估我们所交易时的背景是否对我们有利。
底部钓鱼模型是作为一种市场专用系统出现的，它专门用于交易标准普尔500期货。我们发现，把该系统通用化以后可以用于其他市场，包括股票市场。该系统模型在日线、周线或月线数据上都可以有效工作。我们使用该模型抓住了价格运动的一个基本特性。
超常机会系统区别于其他系统的标志性特点主要是在交易期间改变仓位的规模。它木身就是一种有效的趋势跟随系统。该系统假设在主要趋势运动期间，运动的一大部分将超出50日SMA两侧1 %或3%的交易带。
对于65SMA-3CC系统，真正的实例计算表明它是-套完善的交易系统，而且具有可观的风险调整能力。这些计算还表明资金回撤会持续较长时间，除非大部分市场都开始出现持续的趋势。ATR交易带系统类似于超常机会系统。该系统示例说明了如何开发完善的、非优化的系统，这种系统在测试任何单个市场之前，可以进行先验推导。于是，通过在股票和期货上测试这同一个系统，本部分所阐述的思想可以用来交易股票和期货。
读者可能已经注意到，我们]没有根据往常的经验把测试周期分为两个或数个子周期，最后在一个子周期上对系统进行“完美化”，最后再在剩余子周期上进行测试。这种方法使系统接触新的数据，系统在这种“出J抽样”的数据上所得业绩可以帮助我们确定它在未来的性能表现。如果读者测试了多种参数组合,那么试着找出最“稳定”的一组。稳定性意味着系统在大部分测试数据上具有获利性，并且测试结果不会因测试条件的细微变化而产生大的波动。关于这种方法的详细论述见巴伯考克、钱德、克罗、帕多，以及施瓦格等人的著作(见参考书目)。
我们的分析并不仅仅依赖于系统测试，而是把重点放在驱动交易策略的思想上。我们在20多年所有可用的数据上测试这些系统，并未对这些数据进行优化。于是我们测试系统是否基于准确的市场运动，以判断它们是否会在未来的交易中获利。这些系统是围绕特定的市场条件建立新策略的示例。在下一章， 我们将阐述如何修改著名的、已经被证实的交易思想,然后创建属于自己的交易系统。
